應用六標準差之DMAIC模式降低證券商之錯帳率

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Title:	應用六標準差之DMAIC模式降低證券商之錯帳率 Reducing the Out-Trades possibilities through the application of the six sigma DMAIC model
Authors:	劉惠敏 Liu, Hei-Min
Contributors:	工業工程與管理系
Keywords:	六標準差;DMAIC;錯帳率;證券商;風險管理 six sigma;DMAIC;security brokerage firm;out-trades ratio;risk management
Date:	2006
Issue Date:	2008-10-06 13:31:01 (UTC+8)
Abstract:	證券市場係企業籌措資金，投資人賺取收益之場所，而證券商擔任兩者之間連繫的管道，故證券商經營之良窳與否，不僅影響廣大投資人之權益，同時亦攸關著一國證券市場的發展與前景。有鑑於過去關於證券商的研究中，多將焦點集中在經營規模與效率的評估，或比較不同證券商間經營績效的優劣，而探討證券商風險預警的相關文獻大多以風險值(VaR)來衡量，對於後續如何改善與管控未能提供一套有系統之依循流程，故本研究試圖以一種不同以往的思考模式來探討證券商經營績效之提昇。研究選定臺灣證交所風險預警系統列示之12項指標項目之一的錯帳發生率為研究主題，以降低錯帳發生機率之觀點來提升提昇證券商經營績效。由於錯帳一旦發生就可能帶來損失，損失金額可大可小，故理應重視事前的預防，而六標準差概念的焦點即著重於事前的防範，因此本研究根據Michael (2002)所提之六標準差DMAIC模式為基礎進行，由於模式是以有系統之定義、衡量、分析、改善、控制五階段為執行步驟，能適時反映出現有流程的缺口，透過衡量的方式將缺點數量化，可利於計算，再經由工具分析所獲得的結果，提出改善方案，配合管制模式的建立與控制，不僅可適時解決與改善問題點，更可即時監控績效品質維持在要求範圍之內。在相同的概念下，本研究所採行之做法，亦可用來發展風險預警系統其餘11項指標之衡量模式。
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